Школа трейдера, Рынок Forex, Торговля по тренду

 

 

Ричард Вайкофф

 

 

Каждый человек, решивший стать на путь трейдера, вступает в захватывающий, интересный, но в то же время опасный мир. Что же такое мир Forex? У вас аналитический склад ума и творческий подход к делу? Если да, то на рынке Forex вы найдете то, к чему возможно стремились всю жизнь, если же нет то рынок научит вас этому, независимо от ваших желаний. Вместе с тем, этот путь способен пройти не каждый.

 

Очень удачное сравнение приводит Нил Фулер в своей книге, посвященной поведению цены. Трейдер сравнивается со спортсменом, который занимается трудным видом спорта, например таким как футбол или баскетбол. Очень просто выучить правила, но мы знаем, как трудно победить. Чтобы победить мы должны постоянно тренироваться. Путь к победе требует развития в себе навыков и интуиции. Какими качествами обладают все самые лучшие спортсмены? Они добились успеха годами тренировок, и со временем, образ успеха сформировался в их мозгу. Только часть из упорно тренировавшихся спортсменов достигла мастерства и ещё меньшая часть стала профессионалами.

 

Эта же логика применима к торговле на всех финансовых рынках и на рынке Forex в частности. Некоторые из трейдеров добиваются успеха, некоторые нет, многие частные трейдеры имеют доход от 1000 долларов до 100 000 долларов в неделю. Часть из них зарабатывает миллион в течении года, другая часть теряет деньги годами и, в итоге, сдаются, и правильно делают.

 

Я изучал массу различных торговых систем, но умение понимать то, что происходит на графике дается не сразу, этому меня постоянно учит рынок и в начале моего пути это были очень тяжелые уроки.

 

Сейчас я развею некоторые мифы, которыми прикрываются многие трейдеры:

 

- Конечно, существуют простейшие стратегии, которые помогают многим ориентироваться на рынке Forex. Но если вы будете им следовать, то никогда не станете профессионалом.

- Нет никаких Граалей, или легких способов.

- Нет полностью автоматизированных систем, которые стабильно приносят прибыль, тем не менее частичная автоматизация вашей торговой системы избавит вас от самых главных врагов трейдера - страха и жадности.

- Если вы хотите найти для себя лучшую торговую систему, то вам следует искать систему, у которой отсутствуют жесткие правила. Все самые успешные трейдеры используют в той или иной форме дискреционные системы и интуитивное чувство. Тем не менее, нужно знать золотую середину. Тактика торговли большей частью основанная на интуиции и плавающих правилах похожа на гадание на кофейной гуще.

- У крупных игроков всегда было и будет преимущество, и наша задача - это научиться получать прибыль на значительных движениях цены, которые создают эти крупные игроки.

 

 

1. Рынок, как и мы является живым организмом, поэтому наша задача состоит в том, чтобы постоянно адаптироваться к условиям рынка. Самое важное для нас - это понять движения цены из точки x в точку y. Для того чтобы получит прибыль, мы должны правильно предсказать направление цены, войти в сделку, и что самое важное - правильно учесть соотношение между риском и прибылью. Для того, чтобы получать прибыль постоянно, у каждого трейдера должен быть четкий план и статистика.

 

2. В любой сделке главным фактором является уникальное соотношение прибыли и риска или Take Profit Фактор. Лучший способ достижения богатства - когда ваша прибыль больше чем убытки. Самая распространённая ошибка среди трейдеров заключается в том, что часто они забывают, какую прибыль может принести данная сделка. Рынок никогда не движется по прямой линии, и, все же, часто трейдеры остаются в прибыльной позиции непозволительно долгое время, надеясь заработать ещё больше, и после этого.... вся прибыль исчезает. Необходимо избавиться от страха и жадности установив правила, в этом поможет чёткое следование торговой системе.

 

 

Лично я устал от таких стратегий форекс, где правила настолько плавающие, что тактика торговли похожа на гадание. Системы основанные на уровнях поддержки и сопротивления говорят о том, что вот, если сегодня цена идет по тренду, и дойдет до уровня поддержки, то она возможно пробьет, а возможно не пробьет и отскочит от этого уровня..... И нужно ставить отложенные ордера на пробой или отскок или закрывать свои позиции. Вдумайтесь во фразу "возможно пробьет уровень" скажите, вам реально поможет это знание?. Мне не помогло, а как раз наоборот.

Если вы доверяете этим уровням, знайте в большинстве случаев цена будет "слизывать" ваши стопы. Возможно будет, а возможно и не будет. Это просто похоже на игру в казино.

И всякие прогнозы от очень авторитетных людей на сайтах самых авторитетных и крупных брокеров Форекс и дилинговых центров, которые не сбываются. Если прогноз сбудется они ликуют, а если не сбудется говорят: ах да, цена не пробила уровень сопротивления, но ведь это только прогноз - возможный прогноз, мы ведь предупреждали. Лично я не считаю авторитетными такие стратегии и такой технический анализ, потому что в итоге он приводит к убытку. Мое разочарование достигло критической точки, когда я раз за разом терпел убытки от таких торговых систем. Считаю, что все линии поддержки и сопротивления это субъективный фактор, и использование его даже вместе с другими инструментами вряд ли может принести стабильную прибыль. Так же как и краткосрочный тренд, если тренд изменяется по несколько раз в день - это не тренд, это выдумка, так же как пресловутые откаты цены. Ах да мы считаем что откат будет, а может и не будет, может быть он будет на уровне 23.6%, а может на уровне 38.2%, может быть на уровне 61.8 от уровней Фибо. Но если отката не случилось , вам скажут: ну что же вы неправильно построили уровень его можно построить и так и не так. Мое мнение: Если все это не имеет четких границ, то в конечном итоге приводит только к убыткам. А четкие границы вам никто никогда не скажет, потому что их нет, в лучшем случае, вам скажут: "Рынок Forex - это хаос".

 

Подумайте: как можно строить свою систему торговли на полностью субъективном факторе? Вывод очевиден. Единственное, чему я до сих пор иногда доверяю это уровень PPZ, несколько паттернов Price Action (Прайс Экшн) и некоторые средние.

 

 

1. Торговая система не должна использовать:

 

а) принципы Мартингейла

б) увеличения лотов

в) локирующих ордеров

г) принципов "орел или решка"

 

- часть из этого можно использовать только как дополнение, но БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ прибыли торговая система должна приносить без использования этих принципов, она должна быть прибыльной в чистом виде. Иначе это не торговая система, а игра в казино и подгон результатов.

2. Система торговли должна использовать логическое обоснование экономических процессов, а не принципы орел или решка, или пробой/отбой выдуманных уровней.

 

Моя стратегия торговли основывается на системе торговли Peter Crowns, который практиковал её 15 лет - Daily IBar Setup.

 

 

Peter Crowns использовал только четыре основные валютные пары и редко EUR/JPY. Для основных пар временем открытия дня считается 6:00 GМТ. Для йенозависимых пар - примерное начало азитской сессии 00:00 GМТ. Не забудьте перевести ваше локальное время в GМТ и подстроиться под свою торговую платформу.

 

Главная составляющая данной торговой системы - Inside Bar (внутренний бар). Внутренний бар - это бар, диапазон которого находится внутри предыдущего бара. То есть, максимум внутреннего бара ниже максимума предыдущего бара, а минимум внутреннего бара выше минимума предыдущего бара. Именно в диапазоне внутреннего бара цена накапливает свой импульс. Временной промежуток, который использует автор H1 и выше. Хотя некоторые трейдеры ведут торговлю на временном промежутке M15.

 

 

Есть бар, являющийся баром открытия дня. Автор торговой системы использует бар на 6:00 GMT. После открытия в течении 9-10 часов он ищет внутренний бар(IB) и открывается на покупку, если IB выше бара, открывшего день, а на продажу, если IB ниже бара, открывшего день. Открытие сделки совершается на прорыве максимума либо минимума внутреннего бара. Стоп Лосс устанавливается на противоположной стороне IB.

 

Соотношение Прибыль/Риск = 1:1. Как только цена достигает значения TakeProfit равного в нашем случае риску, мы закрываем половину позиции, а вторую часть позиции либо переводим в безубыток, либо используем трэйлинг стоп!

 

 

 

Горизонтальная линия и цена, которая находится выше или ниже бара открытия дня (6:00 GMT для основных мажорных пар) определяет дневной тренд как соответственно восходящий либо нисходящий.

 

Время открытия дня - бар относительно которого мы должны открываться на покупку или на продажу от внутреннего бара. Сам автор считал этим баром - бар в 6 утра по GMT для пар типа EUR/USD. Автор считал, что именно в этот момент просыпаются все "крупные игроки" которые и задают линию движения на весь день. По собственному опыту проследил закономерность, многие стратегии основаны на открытиях определенных торговых сессий. Также путем статистики, пришел к выводу, что это действительно верно и снижает частоту ложных сигналов. Вот только по моему опыту время это может меняться. Как же его найти?

 

Считаю с помощью оптимизации, но при этом нужно все же ориентироваться на то время которое использовал сам автор (Peter Crown) и время открытий сессий. То есть, не нужно координально отступать от этих параметров так как это уже будет подбор не основанный на логике, а только на статистике. Конкретно: считаю нужно использовать промежуток 6 GMT плюс минус 3-4 часа (от 01 GMT до 8 GMT) для пар типа EUR/USD , который определяется с помощью оптимизации эксперта для различных периодов времени от 3-х лет до 1 месяца , затем выбирается наиболее оптимальный.

 

Дополнение: Естественно для разных валютных пар это время будет разным. Например для Йенозависимых пар - это будет начало азиатской сессии, а не европейской.