Итак, вы уже знаете, что управление рисками является обязательным фактором успеха на финансовых рынках. Без правильного управления рисками любая стратегия форекс, какая бы она ни была прибыльная, обречена на провал. Далее будет описано мое понимание управления рисками. Если вы склонны рисковать вы можете изменить эти правила для себя в сторону увеличения риска, если вы ищете надежности, измените их в сторону уменьшения риска. Я же пытаюсь во всём найти золотую середину. Кстати, в большинстве современных советников в том или ином виде используются правила управления рисками. Обычно этот параметр называется в советниках: Risk Management или Money Management.

1. Оптимальный риск от 1 до 10% от депозита. Это значение выбирается индивидуально, в соответствии с вашими запросами, стратегией и депозитом. Запомните, ваша стратегия должна выдержать как минимум 10 идущих подряд убыточных сделок. Поэтому, при самом большом уровне риска на убыточной сделке вы потеряете 10% депозита (для любителей рискованной торговли). Соответственно при самом маленьком уровне риска только 1% от депозита. В соответствии с этими параметрами вы должны рассчитать свой Stop Loss, при срабатывании которого вы потеряете не больше 1-10% от депозита.

2. Для моей стратегии как только цена достигает значения TakeProfit, я закрываю половину позиции, а вторую половину позиции либо переношу в безубыток, либо использую трэйлинг стоп.

3. Stop Loss выставляется всегда для любой сделки, независимо от погоды, настроения или любого другого фактора.

4. Постоянно ищу пути по увеличению прибыли для второй половины ордера в своей стратегии.

Небольшое отступление в дебри экономических наук.

Риск владения активом (акцией, фьючерсом, валютной парой) можно разделить на две составляющие части. Первая - называется рыночный риск. Этот риск связан с динамикой экономического цикла, значительными мировыми событиями, подъёмом либо спадом экономики.
Вторая составляющая - не рыночный риск, также он называется специфический или диверсификационный. Он связан с особенностями конкретного выбранного актива.
Например, компания, владеющая акциями, терпит убытки из-за забастовок либо других подобных факторов. Данный риск - диверсифицированный, так как может быть сведен к нулю с помощью диверсификации портфеля.

По исследованиям западных ученых при анализе динамики доходности акций в 1960 -1970 годах было выявлено, что портфель состоявший из 10 активов полностью исключал не рыночный риск. Исследования проведенные в начале XXI века выявили, что в наше время уменьшилась корреляция между акциями и возросла их валотильность, которая связана с не рыночным риском. Таким образом, сейчас уже требуется портфель, состоящий из большего числа активов. Если портфель широко диверсифицирован, он заключает в себе только рыночный риск. Если же портфель слабо диверсифицирован, он заключает в себе как рыночный, так и не рыночный риск. Это означает, что если инвестор сформирует широко диверсифицированный портфель он снизит риск только до уровня рыночного.

Как диверсификация воздействует на риск портфеля?

Диверсификация представляет собой изменение количества и характеристик ценных бумаг входящих в портфель. Главное влияние оказывает степень корреляции доходности входящих в портфель акций – чем меньше уровень корреляции, тем меньше риск портфеля. Следовательно, с помощью диверсификации инвестор может снизить уровень риска портфеля. При этом ожидаемая доходность портфеля не изменится. Отличные возможности для составления множества портфелей представлены в памм системе Альпари

Как же применить теорию диверсификации в торговле на Forex?


Очевидно, необходимо использовать при торговле разные валютные пары, либо разные акции с низкой степенью корреляции между ними. Например, EUR/USD и NZD/JPY. Отсюда пятое правило:

5. По возможности, используйте для торговли различные финансовые инструменты с низкой степенью корреляции между ними.

Применяйте данные простые правила в своей стратегии торговли на рынке форекс и половина успеха вам обеспечена.

0 коммент. :

Отправка комментария